اندیکاتور چیست؟ آموزش انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

همه‌ معامله‌گران آرزو دارند بتوانند روند بازارها و ابزارهای مالی را پیش‌بینی کنند. برای این منظور روش‌های تحلیلی مانند تحلیل تکنیکال و بنیادی پیشنهاد می‌شوند. برای استفاده از روش تحلیل تکنیکال، باید با ابزارهایی به نام اندیکاتور، انواع آن‌ها و روش کار با آن‌ها آشنا باشید. اندیکاتورها به‌عنوان ابزارهایی کارآمد، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند و از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند. در این مطلب از ویفاکس کالج با ارائه تعریف از اندیکاتور، به آموزش اندیکاتور و بهترین ابزارها در این زمینه می پردازیم.

اندیکاتور چیست و استفاده از آن چه مزایایی دارد؟

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ابزارهایی هستند که برای تحلیل روند قیمت‌ها و حجم معاملات در بازارهای مالی طراحی شده‌اند. این ابزارها از داده‌های تاریخی قیمت و حجم استفاده می‌کنند و سیگنال‌های خرید یا فروش را به معامله‌گران ارائه می‌دهند. اندیکاتورها معمولا در نمودارهای قیمتی نمایش داده می‌شوند و تحلیلگران با استفاده از آن‌ها می‌توانند به شکل دقیق‌تری روند بازار، نقاط حمایت و مقاومت و زمان‌های مناسب خرید و فروش را شناسایی کنند.

برخی از مزایای استفاده از اندیکاتورها را مرور می‌کنیم:

• شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب
• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بازار
• تحلیل سریع‌تر و نمایش حجم بالایی از داده‌های کمی به شکل نموداری
• کاهش تاثیر احساسات فردی در معاملات و پیش‌گیری از تصمیمات شتاب‌زده
• شناسایی روندهای صعودی یا نزولی
• افزایش دقت تحلیل و پیش‌بینی‌ها

دسته‌بندی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. برای مثال اندیکاتورهای روند (Trend indicators) ابزارهایی هستند برای شناسایی جهت کلی بازار و تعیین این‌که آیا بازار در روند صعودی، نزولی یا خنثی قرار دارد. از جمله معروف‌ترین اندیکاتورهای روند می‌توان به میانگین‌های متحرک، MACD و خطوط روند اشاره کرد.

دو گروه دیگر عبارتند از:

• اندیکاتورهای مومنتوم (Momentum indicators): این اندیکاتورها به اندازه‌گیری سرعت و قدرت حرکت قیمت کمک می‌کنند و می‌توانند برای شناسایی نقاط بازگشت احتمالی بازار مورد استفاده قرار گیرند. RSI، استوکاستیک و آروون از جمله اندیکاتورهای مومنتوم هستند
• اندیکاتورهای حجم (Volume indicators): این اندیکاتورها با تحلیل حجم معاملات، ابزارهایی برای تایید سیگنال‌های سایر اندیکاتورها و شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب هستند. OBV (حجم در تعادل) و MFI (شاخص جریان پول) از جمله اندیکاتورهای حجم می‌باشند

بهترین اندیکاتور برای معامله‌گری کدام ابزار است؟

انتخاب بهترین اندیکاتور برای معامله‌گری، به عوامل متعددی بستگی دارد. در واقع هر اندیکاتوری نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد و بهترین انتخاب برای یک معامله‌گر ممکن است برای دیگری مناسب نباشد. از عوامل موثر بر انتخاب اندیکاتور مناسب می‌توان به سبک معاملاتی، نوع بازار، میزان تحمل ریسک تریدر، دوره زمانی تحلیل و تجربه معامله‌گر اشاره کرد. در ادامه برخی از پرکاربردترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی را با هم بررسی می‌کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average - MA)

میانگین متحرک (MA) یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای تحلیل روند بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت‌های یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص، نوسانات بازار را هموار کرده و روند کلی بازار را به نمایش می‌گذارد. میانگین‌های متحرک می‌توانند برای شناسایی روندهای صعودی یا نزولی و همچنین نقاط ورود و خروج مناسب مورد استفاده قرار گیرند.

نکات آموزش کار با اندیکاتور میانگین متحرک را مرور می‌کنیم:

• انتخاب دوره زمانی: برای شروع، یک دوره زمانی مناسب انتخاب کنید (مثلا 50 روزه یا 200 روزه) که به شما تصویر دقیقی از روند بلندمدت بدهد
• قرار دادن اندیکاتور بر روی نمودار: در پلتفرم‌های تحلیلی مانند متاتریدر یا TradingView، گزینه‌ی "Moving Average" را انتخاب کنید و آن را بر روی نمودار قیمت اعمال کنید
• تنظیمات میانگین متحرک: انتخاب نوع میانگین متحرک (Simple, Exponential یا Weighted) و دوره زمانی مناسب برای آن، بسته به نوع تحلیل شما انجام می‌شود
• تحلیل سیگنال‌ها: هنگامی که قیمت از بالا به پایین میانگین متحرک می‌رسد، این سیگنالی برای فروش است. برعکس، وقتی قیمت از پایین به بالای میانگین متحرک می‌رسد، سیگنالی برای خرید به‌شمار می‌آید

بیشتر بخوانید: آشنایی با 10 تا از بهترین اندیکاتورهای تحلیل بورس

اندیکاتور قدرت نسبی (Relative Strength Index - RSI)

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در بازار طراحی شده است. RSI یک نوسانگر است که مقادیر آن در یک بازه بین 0 تا 100 نوسان می‌کنند و معمولا از یک دوره زمانی 14 روزه برای آن استفاده می‌شود. این اندیکاتور باعث می‌شود تا تحلیلگران بتوانند نقاط بالقوه برای خرید یا فروش دارایی‌ها را شناسایی کنند. به‌طورکلی زمانی که RSI بالای 70 قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده خرید بیش از حد و زمانی که زیر 30 است، نشان‌دهنده فروش بیش از حد می‌باشد.

دو مزیت عمده این ابزار نیز عبارتند از:

• پیش‌بینی تغییرات قیمت: واگرایی‌های اندیکاتور RSI می‌توانند سیگنالی برای تغییر روند یا بازگشت قیمت باشند
• ساده و کاربردی: این اندیکاتور به‌سادگی قابل استفاده است و اطلاعات قوی در مورد وضعیت بازار فراهم می‌کند

اندیکاتور واگرایی-همگرایی میانگین متحرک یا اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی تغییرات روند بازار و قدرت آن استفاده می‌شود. مکدی از تفاوت میان دو میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره‌های زمانی متفاوت (معمولا 12 روزه و 26 روزه) ساخته می‌شود. این اندیکاتور سه جزء اصلی دارد.

اجزای اندیکاتور مکدی عبارتند از:

• خط MACD: تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه است
• خط سیگنال: این خط میانگین متحرک 9 روزه از خط MACD است که به‌عنوان یک مرجع برای شناسایی نقاط خرید و فروش استفاده می‌شود
• هیستوگرام MACD: تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است و قدرت روند را نشان می‌دهد

اندیکاتور مکدی به تحلیلگران کمک می‌کند تا تقاطع‌های میانگین‌های متحرک، واگرایی‌ها و واگرایی‌های معکوس را شناسایی کنند. تقاطع خط MACD و خط سیگنال می‌تواند سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش باشد. مراحل کار با این اندیکاتور را مرور می‌کنیم:

• قرار دادن اندیکاتور روی نمودار قیمت در پلتفرم‌های تحلیلی
• تنظیمات MACD مانند دوره‌های زمانی
• تحلیل تقاطع‌ها

برای تحلیل تقاطع‌ها باید بدانید: زمانی که خط MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع می‌کند، این یک سیگنال خرید است و زمانی که خط MACD از بالا به پایین خط سیگنال را قطع می‌کند، به‌عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: آموزش پرایس اکشن صفر تا صد

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری نوسان و شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد استفاده می‌شود. این اندیکاتور شامل سه خط است. خط وسط (میانگین متحرک ساده) معمولا  یک میانگین متحرک 20 روزه از قیمت است که روند کوتاه‌مدت بازار را نشان می‌دهد.

دو خط دیگر عبارتند از:

• باند بالا: این خط به‌عنوان میانگین متحرک 20 روزه به‌اضافه دو برابر انحراف معیار قیمت در آن دوره محاسبه می‌شود
• باند پایین: این خط به‌عنوان میانگین متحرک 20 روزه منهای دو برابر انحراف معیار قیمت محاسبه می‌شود

اندهای بولینگر به‌طور دینامیک با تغییرات نوسانات قیمت گسترش یافته یا جمع می‌شوند. زمانی که نوسانات بالا باشد، باندها گسترش می‌یابند و در زمان نوسانات پایین، باندها به هم نزدیک می‌شوند. در ضمن باندهای بولینگر برای شناسایی دوره‌های نوسان بالا یا پایین و شرایط خرید یا فروش بیش از حد در بازار استفاده می‌شوند. وقتی قیمت به باند بالا نزدیک می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید باشد و زمانی که قیمت به باند پایین نزدیک می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش باشد.

شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index - ADX)

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری قدرت روند در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور به‌طور خاص قدرت روند را بدون توجه به جهت آن (صعودی یا نزولی) بررسی می‌کند. شاخص ADX بین 0 و 100 قرار دارد، و هرچه عدد ADX بالاتر باشد، نشان‌دهنده قدرت بیشتر روند است. مقادیر بالای 25 معمولا نشان‌دهنده یک روند قوی و مقادیر پایین‌تر از 20 یا 15 به‌معنی روند هستند.

برای کار با این اندیکاتور باید به این نکته نیز دقت کنید؛ زمانی که خط +DI از -DI عبور می‌کند، می‌تواند سیگنالی برای خرید باشد (روند صعودی). برعکس، زمانی که خط -DI از +DI عبور می‌کند، می‌تواند سیگنالی برای فروش باشد (روند نزولی).

اندیکاتور حجم (Volume Indicator)

اندیکاتور حجم میزان حجم معاملات یک دارایی مانند سهام، ارز دیجیتال یا کالا را در طول یک بازه زمانی مشخص نمایش می‌دهد. حجم نشان‌دهنده تعداد واحدهای خرید و فروش در یک دوره زمانی است و آگاهی از آن به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا میزان فعالیت و مشارکت بازار را درک کنند. این اندیکاتور معمولا به صورت میله‌های عمودی در زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شود، که ارتفاع هر میله نشان‌دهنده حجم معاملات در آن بازه زمانی است.