اندیکاتور شاخص قدرت نسبی؛ ابزاری قدرتمند برای تحلیل تکنیکال
در دنیای پر از پیچیدگی بازارهای مالی، معاملهگران به دنبال ابزارهایی هستند که بتوانند بهسادگی و بادقت، روندهای قیمت را تحلیل کنند. یکی از این ابزارها، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) است که به شما اجازه میدهد تا میزان قدرت و ضعف قیمت را در یک بازه زمانی مشخص شناسایی کنید. RSI یکی از ستونهای اصلی تحلیل تکنیکال است و به دلیل امکان استفاده آسان، کاربرد در تمامی بازارهای مالی و قابلیت شناسایی سیگنالهای معاملاتی، محبوبیت بالایی دارد. در این صفحه آموزش کار با این اندیکاتور را به شما ارائه میدهیم.
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه کار میکند؟
مفهوم شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)، توسط ولز وایلدر در سال 1978 معرفی شد و به دلیل کاربرد فراوان، همچنان برای تحلیل روندها از آن استفاده میشود. این اندیکاتور برای سنجش سرعت و تغییرات قیمت طراحی شده است و بهعنوان یک اسیلاتور (Oscillator) یا نوسانگر بین مقادیر صفر تا 100 نوسان میکند. RSI نقش یک اندیکاتور برگشتی را دارد و سطوح بازگشتی بازار را شناسایی میکند تا شما بتوانید بهدرستی نقاط ورود و خروج به معاملات خود را انتخاب کنید.
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به شما نشان میدهد که آیا یک دارایی در شرایط اشباع خرید (Overbought) یا اشباع فروش (Oversold) قرار دارد. با پیشبینی روند یک دارایی، شما میتوانید دقت بالاتری در معاملات خود داشته باشید و سود بیشتری کسب کنید.
انواع شرایط یک دارایی با استفاده از این اندیکاتور بهصورت زیر تعریف میشوند:
- اشباع خرید: اگر مقدار RSI بالای 70 باشد، قیمت در محدوده اشباع خرید قرار گرفته و ممکن است یک اصلاح قیمتی در راه باشد
- اشباع فروش: اگر مقدار RSI زیر 30 باشد، قیمت در محدوده اشباع فروش است و احتمال بازگشت روند به سمت بالا وجود دارد
- تغییر روند: با استفاده از این اندیکاتور شما میتوانید واگراییها را شناسایی کنید. زمانی که حرکت قیمت و RSI در جهتهای متفاوتی باشد، تغییر روند رخ میدهد
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) چگونه محاسبه میشود؟
برای محاسبه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی از دادههای 14 دوره استفاده میشود که در آن هر کندل نقش 1 دوره را دارد. شما میتوانید با استفاده از فرمول، این اندیکاتور را بهصورت دستی حساب کنید؛ البته پلتفرمهای معاملاتی حرفهای مانند TradingView ابزار محاسبه خودکار این شاخص را به شما ارائه میدهند. برای استفاده از فرمول محاسبه RSI باید چند مفهوم را بدانید.
این مفاهیم عبارتند از:
- میانگین سودها: مجموع تغییرات مثبت قیمت در بازه زمانی، تقسیم بر تعداد دورهها برابر با این متغیر است
- میانگین ضررها: مجموع تغییرات منفی قیمت در بازه زمانی، تقسیم بر تعداد دورهها با این متغیر برابر است
- مفهوم RS: نسبت میانگین سودها به میانگین ضررها در یک بازه زمانی مشخص است
پس از این شما باید از فرمول برای محاسبه میزان اندیکاتور شاخص قدرت نسبی استفاده کنید. حالا که RSI را به دست آوردید، میتوانید از آن برای پیشبینی روند قیمتی در معاملات خود استفاده کنید. هر چه این عدد به 100 نزدیکتر باشد، یعنی معاملهگران در بازه زمانی 14 کندل قبلی، ضرر کمتری داشتهاند و هر چه این عدد به 0 نزدیکتر باشد، یعنی تریدرها سود کمتری کسب کردهاند.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور چیست؟
چگونه تنظیمات RSI را در نرمافزارهای معاملاتی فعال کنیم؟
شما میتوانید برای استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی از نرمافزارهای معاملاتی استفاده کنید و محاسبات دستی را کنار بگذارید. اکثر پلتفرمهای معاملاتی مانند متاتریدر (MetaTrader) و تریدینگ ویو (TradingView) امکان اضافه کردن این اندیکاتور را برای شما بهسادگی فراهم کردهاند.
مراحل اضافه کردن RSI در متاتریدر عبارتند از:
- نرمافزار متاتریدر را باز کنید
- وارد بخش Insert شوید و گزینه Indicators را انتخاب کنید
- به قسمت Oscillators بروید و Relative Strength Index را انتخاب کنید
- تنظیمات پیشفرض را بررسی کنید و در صورت نیاز دوره زمانی را تغییر دهید
با انجام این کار میتوانید این اسیلاتور را بهآسانی بر روی چارتهای مختلف در بازههای زمانی دلخواه اجرا کنید. در نتیجه پیشبینی روندهای پیشروی بازار برای شما به کاری ساده تبدیل میشود و دید بازتری درباره وضعیت اشباع خرید و فروش و نقاط بازگشتی خواهید داشت.
مراحل اضافه کردن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در تریدینگ ویو عبارتند از:
- وارد حساب کاربری خود در تریدینگ ویو شوید
- در بالای صفحه، گزینه Indicators را کلیک کنید
- در قسمت جستوجو، عبارت RSI را تایپ کنید و روی آن کلیک کنید
- تنظیمات دلخواه خود را اعمال کرده و از نمودار استفاده کنید
چگونه نتایج اندیکاتور RSI را تفسیر کنیم؟
اصلیترین کاربرد اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، این است که شما شرایطی را در بازار شناسایی کنید که در آن خرید و فروش بیشازحد با رشد مواجه میشوند. برای این کار شما باید به مقدار عدد این شاخص توجه کنید و مفاهیم اصلی آن را بدانید.
زمانی که مقدار RSI بالای 70 باشد، نشاندهنده این است که قیمت دارایی در محدودهای قرار گرفته که احتمال کاهش یا اصلاح نزولی آن وجود دارد. این وضعیت به دلیل خریدهای بیشازحد رخ میدهد و بهَنوان سیگنالی برای خروج از معاملات خرید عمل میکند. همچنین زمانی که مقدار RSI زیر 30 باشد، بازار در وضعیت اشباع فروش قرار دارد. این حالت یعنی فشار فروش بسیار زیاد است و احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد و سیگنالی برای خرید به شمار میرود. علاوهبر این دو مورد شما ممکن است با واگراییها نیز مواجه شوید که سیگنالهایی ارزشمند برای پیشبینی تغییر روند هستند.
انواع واگرایی در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی عبارتند از:
- واگرایی مثبت: زمانی رخ میدهد که قیمت دارایی در حال کاهش است، اما مقدار RSI شروع به افزایش میکند. این حالت نشاندهنده ضعف فروشندگان و احتمال بازگشت روند به سمت بالا است. برای مثال، اگر قیمت یک سهم کاهش پیدا کند اما RSI روند صعودی داشته باشد، این میتواند فرصتی مناسب برای خرید باشد
- واگرایی منفی: در این حالت قیمت دارایی در حال افزایش است، اما مقدار RSI کاهش پیدا میکند. این وضعیت نشاندهنده ضعف خریداران و احتمال کاهش قیمت در آینده است و مانند سیگنالی برای خروج از معاملات خرید یا ورود به معاملات فروش عمل میکند
استراتژیهای پیشرفته معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI
استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، تنها به بررسی نزدیکی آن به مقدار 70 و 30 محدود نمیشود و شما میتوانید از آن در استراتژیهای معاملاتی مختلف استفاده کنید. برای مثال با ترکیب RSI با باند بولینگر (Bollinger Bands) میتوانید، نقاط بازگشت روند را شناسایی کنید. همچنین ترکیب RSI با میانگین متحرک (MA) نیز یک استراتژی کاربردی است. بهعنوانمثال، اگر RSI در محدوده اشباع فروش باشد و قیمت به میانگین متحرک نزدیک شود، این حالت به شما سیگنال خرید میدهد.
برخی دیگر از استراتژیهای معاملاتی با کمک اندیکاتور شاخص قدرت نسبی عبارتند از:
- استفاده برای تایید شکستها: زمانیکه قیمت، یک سطح مقاومتی یا حمایتی را میشکند، با بررسی RSI میتوانید مطمئن شوید که این شکست واقعی است
- استفاده در تایمفریمهای کوتاهمدت: در تایمفریمهای کوتاهمدت، RSI بهصورت سریعتری واکنش نشان میدهد و برای معاملات روزانه مناسب است.
- استفاده در تایمفریمهای بلندمدت: در تایمفریمهای بلندمدت سیگنالها بادقت بیشتری عمل میکنند و برای سرمایهگذاریهای بلندمدت مفید هستند